Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Реферат
В нашей жизни появились такие слова, как лизинг и факторинг. Под термином лизинг понимается долгосрочная аренда оборудования, машин, сооружений произв...полностью>>
Банковское дело->Курсовая работа
Актуальность темы курсовой работы определена ролью малых предприятий в масштабах экономики страны в целом и значением их как потребителя банковских ус...полностью>>
Банковское дело->Реферат
За последние 30 лет сложились тенденции, при которых мировой ВВП растет в среднем на 3,3% в год, тогда как мировой спрос на нефть как основной источни...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Передумовою виникнення страхових відносин є ризик, без якого не існує страхування, бо без ризику немає страхового інте­ресу. Зміст ризику і міра його ...полностью>>

Главная > Реферат >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

План:

Введение………………………………………………………………………....3

1. Виды банковских рисков…………………………………………………….5

1.1. Финансовые риски…………………………………………………………8

1.2. Функциональные риски…………………………………………………..16

1.3. Прочие риски……………………………………………………………...17

2. Система управления банковскими рисками………………………………18

2.1. Методы управления различными банковскими рисками………………28

Заключение…………………………………………………………………….29

Список использованной литературы…………………………………….......31

Введение

Становление и развитие банковской системы не может не затрагивать такой стороны вопроса, как наличие банковского риска. Денежный рынок относится к сфере обращения, а современные российские коммерческие банки — наиболее активное и мобильное звено сферы обращения. Коммерческие банки являются профессиональными участниками финансового рынка, причем одновременно различных его секторов. Банки стремятся сохранить достигнутый уровень прибыльности, поэтому в первую очередь озабочены проблемами поиска рационального сочетания прибыльности и минимизации рисков. Коммерческие банки не только формируют рынок кредитов, рынок ценных бумаг и валютный рынок страны, принимают участие в создании и функционировании товарных, фондовых и валютных бирж, но они так же являются обладателями необходимой информации о финансовом положении предприятий и организаций, конъюнктуре фондового, кредитного и валютного рынков Российской Федерации.

Анализируя риски коммерческих банков России на современном этапе, надо учитывать:

-незавершенность формирования банковской системы;

-отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов, несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией;

-кризисное состояние экономики переходного периода, которое выражается падением производства, финансовой неустойчивостью многих организаций, уничтожением ряда хозяйственных связей;

-неустойчивость политического положения;

-высокий уровень инфляции, переходящей в гиперинфляцию.

Данные обстоятельства вносят существенные изменения в совокупность возникающих банковских рисков и методов их исследования. Однако это не исключает наличия общих проблем возникновения рисков и тенденций динамики их уровня.

Как показывает опыт деятельности наиболее крупных, динамичных и рентабельных кредитных институтов России, их прибыльная работа основывается на следующих важнейших факторах:

-гибкой рыночной стратегии;

-высокой надежности;

-постоянном повышении качества обслуживания клиентов.

Главная задача банка состоит в поддержании постоянного баланса между потребностями в ресурсах и возможностями их приобретения на условиях, обеспечивающих финансовую устойчивость банка и удовлетворение интересов партнеров. При этом нужно соблюдать достаточность ресурсов: привлекаемых и средств должно быть не меньше, но и не больше количества, необходимого для прибыльной и устойчивой деятельности банка. В связи с этим в банке должны быть разработаны конкретные программы размещения ресурсов, определены сферы наиболее прибыльных вложений средств на конкретный период времени. Целесообразно производить анализ эффективности, как проводимых, так и осуществленных операций, определяя прибыльность по каждому направлению деятельности банка. Для этого при оценке операций должен применяться комплексный подход, учитывающий весь круг вопросов, имеющих отношение к сделке, и отражающий состояние экономики банка. Важной организационной задачей является создание в банках службы анализа экономической конъюнктуры рынка и экономического экспертирования коммерческих кредитов, что позволит оценивать реальную целесообразность проведения конкретных операций и координировать деятельность всех банковских подразделений. Для эффективного анализа банковских рисков и разработки методов их снижения, необходимо сначала подразделить риски по видам и типам, а затем вырабатывать способы снижения или устранения конкретных рисков. Поэтому рассмотрим более подробно структуру деления банковских рисков.

1. ВИДЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ

В связи с тем, что оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от ряда факторов, особенно важно измерить и численно определить уровень конкретного вида риска или совокупного риска. В настоящее время анализ и оценка уровня банковского риска производятся с помощью инструментов теории вероятностей и методов математической статистики. Если анализируется конкретная ситуация, то проводится анализ в статистике.

Практически все банковские риски можно подразделить по виду отношения к внутренней и внешней среде банка. Эти признаки являются главными для большой группы банковских рисков, и отличаются друг от друга наличием внешнего воздействия на уровень риска и внутренними причинами возникновения банковских рисков.

К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью банка или его клиентуры. На уровень внешних рисков оказывает влияние множество факторов — демографические, политические, географические, экономические, социальные и прочие.

Внутренние риски — это риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов или его контрагентов. На уровень внутренних рисков оказывают влияние: деловая активность руководства банка, выбор правильной стратегии и тактики банка и т.д.

Не зависимо от разделения на внутренние и внешние, все виды банковских рисков можно выделить по времени появления и степени риска.

По времени риски можно разделить на ретроспективные, текущие и перспективные. Разделение рисков по времени необходимо для того, чтобы проанализировав ретроспективные риски, более точно предупреждать текущие и перспективные риски. По степени (объему) банковские риски можно определить как низкие, умеренные и полные.

При определении и изучении банковских рисков, необходимо помнить, что банки в своей деятельности сталкиваются не с одним определенным риском, а со всей совокупностью различных видов риска, отличающихся между собой по месту и времени возникновения, своему влиянию на деятельность банка, и рассматривать риски необходимо в совокупности. Изменение одного вида риска вызывают изменения почти всех остальных видов. Все это, естественно, затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска и принятие решения по его оптимизации ведет к углубленному анализу множества других рисковых факторов.

В общем виде, все банковские риски по факторам возникновения бывают или политические, или экономические.

Политические риски — это риски, обусловленные изменением политической обстановки, отрицательно влияющей на результаты деятельности предприятий (военные действия на территории страны, закрытие границ, запрет на вывоз или ввоз товаров и т.д.).

Экономические риски — это риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике страны или в экономике самого банка. Наиболее распространенным видом экономического риска является риск несбалансированной ликвидности (невозможности своевременно выполнять платежные обязательства). Экономические риски также представлены изменением уровня управления, конъюнктурой рынка и т.д.

Банковские риски

Кредитный риск

Валютный риск

Риск инфляции

Риск неплатежеспособности

Внедренческий риск

Другие риски

Рис.1. Классификация банковских рисков.

1.1. Финансовые риски

В системе банковских рисков особое место занимают финансовые риски. Они приводят к непредвиденным изменениям в объемах, доходности, структуре активов и пассивов, перетекая один в другой, оказывают непосредственное воздействие на конечные результаты деятельности банка – показатели рентабельности и ликвидности и, в конечном счете, на размер капитала и его платежеспособность.

К финансовым рискам относятся следующие виды рисков: кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск, процентный риск, валютный риск, риск инфляции и риск неплатежеспособности.

Рассмотрим более подробно каждый вид финансового риска.

  1. Кредитный риск

Кредитный риск обусловлен вероятностью невыполнения контрагентами банков своих обязательств, что, как правило, проявляется в невозврате (полностью или частично) основной суммы долга и процентов по нему в установленные договором сроки.

На величину кредитного риска в стране воздействуют как макро-, так и микроэкономические факторы. Банки вынуждены действовать в условиях общей экономической нестабильности и постоянно изменяющегося законодательства. Отсутствие хорошо проработанного залогового законода­тельства, несовершенная система регистрации залога и вытека­ющие из этого сложности при реализации прав собственности коммерческих банков на предмет залога еще больше увеличива­ют рискованность кредитных операций. Кроме того, крайне затруднен сбор информации о клиентах и их счетах даже внутри одного банка, а также практически не осуществляется обмен информацией между банками с целью формирования кредитных историй заемщиков.

  1. Риск ликвидности

Под ликвидностью понимается способность банка обеспечивать своевременное выполнение своих обязательств. Риск ликвидности – риск, обусловленный тем, что банк может быть недостаточно ликвиден или слишком ликвиден. Риск недостаточной ликвидности – это риск того, что банк не сможет своевременно выполнить свои обязательства или для этого потребуется продажа отдельных активов банка на невыгодных условиях. Риск излишней ликвидности – это риск потери доходов банка из-за избытка высоколиквидных активов, но мало или не имеющих дохода активов и, как следствие, неоправданного финансирования низкодоходных активов за счет привлеченных ресурсов.

Недостаточная ликвидность приводит к неплатежеспособности кредитной организации. Если кредитная организация не выполнила своевременно свои обязательства перед вкладчиками и об этом стало известно, возникает «эффект снежного кома» – лавинообразный отток депозитов и остатков на расчетных счетах, приводящий уже к принципиальной неплатежеспособности.

На уровень риска ликвидности влияют различные факторы, среди них:

- качество активов банка (если в портфеле банка имеется значительный объем неработающих и невозвратных активов, не обеспеченных достаточными резервами или собственными средствами, то такой банк по­теряет ликвидность из-за необ­ходимости фондировать такие активы привлеченными ресурсами);

- диверсифицированность активов;

- процентная политика банка и общий уровень доходности его операций (постоянное превышение расходов банка над его доходами может привести к потере ликвидности);

- величина валютного, а так­же процентного рисков, реали­зация которых может привести к обесценению или недостаточ­ному уровню отдачи работаю­щих активов;

- стабильность банковских пассивов;

- согласованность сроков привлечения ресурсов и разме­щения их в активные операции;

- имидж банка, обеспечива­ющий ему возможность в случае необходимости быстро при­влечь сторонние заемные средства.

Риск ликвидности подразделяется на два вида: риск текущей ликвидности ,риск перспективной ликвидности.

Характеристики риска текущей и перспективной ликвидности.

Вид риска

Состав риска

Виды активов и пассивов, участвующих в расчете

Методы устранения разрывов ликвидности

Риск текущей ликвидности

Нехватка свободных средств для проведения текущих платежей, которая может иметь следующие последствия:

- увеличение расходов на привлечение внепланового МБК;

- неполученная прибыль или убыток за счет досрочной реализации высоколиквидных активов и отказа от запланированного размещения;

- ущерб репутации банка.

Активы: корсчета и касса, размещенные на срок до 1 месяца.

Пассивы: часть пассивов до востребования и срочные пассивы, привлеченные на срок менее 1 месяца.

Привлечение краткосрочных источников. Отказ от запланированного размещения средств. Продажа высоколиквидных активов.

Риск перспективной ликвидности

Возникновение риска текущей ликвидности в перспективе. Возникновение процентного риска в перспективе.

Все активы и пассивы, разбитые на срочные группы.

Изменение политики проведения активно-пассивных операций.

  1. Рыночный риск



Загрузить файл

Похожие страницы:

  1. Банковские риски понятие и виды (2)

    Реферат >> Банковское дело
    ... контроля 5 Понятие и сущность банковских рисков 6 Классификация банковских рисков 7 Методы расчета рисков 16 Управление рисками банков ... риски по новым видам деятельности, риски банковских злоупотреблений. По характеру учёта банковские риски делятся на риски ...
  2. Банковские риски и методы управления ими (2)

    Реферат >> Финансы
    ... Глава 1. Сущность и виды банковских рисков Понятие риска и его содержание Принципы классификации банковских рисков Глава 2. Управление банковскими рисками 2.1 Организационные подходы ...
  3. Банковские риски и управление ими (3)

    Реферат >> Банковское дело
    ... 1. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 5 1.1 Понятие банковских рисков 5 1.2 Классификация банковских рисков 9 2. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ 15 2.1 Подходы, принципы, методы и процесс управления банковскими рисками 15 ...
  4. Банковские риски особенности управления валютным риском

    Дипломная работа >> Банковское дело
    ... теме. Глава 1: Теоретические аспекты банковских рисков 1.1 Понятие и виды банковских рисков Как уже было замечено ранее ... коэффициентов риска по отдельной банковской операции или их группам. 1.2 Основные виды банковских рисков Банковский риск понятие сложное ...
  5. Банковские риски и пути их снижения

    Реферат >> Банковское дело
    ... с раскрытием понятия банковского риска, с рассмотрением его видов и особенностей, а также с описанием методологии риск-менеджмента в ... наиболее полным будет следующее определение понятия "банковский риск": Банковский риск - неопределенность в отношении ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019969940185547