Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Реферат
Государственная регистрация паевого коммерческого банка «Ухтабанк», созданного в Ухте крупнейшими промышленными предприятиями нефтяной и газовой промы...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Проведенная в 1998 г. реструктуризация бизнеса Банка, его слияние с Альфа- Капиталом были предприняты с целью превращения Альфа-Банка в универсальный ...полностью>>
Банковское дело->Контрольная работа
Отраслевая принадлежность предприятия: оказание услуг в сфере косметологии. Салон будет расположен в г. Санкт-Петербург, Красносельском районе, пр. Ве...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Только в процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками. Таким образом, портфель ценных бумаг я...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Примечание. Источник: [собственная разработка на основе формулы 2.1 и табл.2.3]

По состоянию на 01.03.2005 г. кредитный портфель коммерческого банка с точки зрения удельного веса проблемных кредитов признан удовлетворительным, поскольку коэффициент не превышает выработанного практикой лимита в 5%. Отрицательным моментом является увеличение коэффициента на 0,73 процентных пункта. Анализ балансовых данных на 01.02.2005 г. (см. приложение 9) и на 01.03.2005 г. (см. приложение 10), сведений о классификации контрагентов банка по группам риска, а также расчёт специального резерва на покрытие возможных потерь по активам, подверженным кредитному риску (см. приложение 11, приложение 12), позволяет выделить следующие причины увеличения коэффициента проблемных кредитов:

задолженность ООО "Сантанас" по долгосрочному кредиту в размере 18,4 млн. руб., в предыдущем периоде отраженная как пролонгированная, по состоянию на 01.03.2005 г. отражена как сомнительная. Данный кредитополучатель отнесён по классификации, принятой банком, к III группе риска;

ЗАО "Славянка" не выполнило обязательства по кредитному договору по срокам погашения кредита. Ходатайство о пролонгации с указанием объективных причин, повлиявших на несоблюдение сроков погашения задолженности, закреплённых в кредитном договоре, не поступало. Кредитополучатель был отнесён ко II группе риска;

причины, указанные в предыдущих пунктах, обусловили необходимость увеличения резерва на покрытие возможных потерь на 3,68 млн. руб. и на 0,06 млн. руб. соответственно. В целом по кредитному портфелю произошло увеличение резерва на 3,74 млн. руб.

Для анализа отраслевой структуры кредитного портфеля банка только данных баланса недостаточно. Информацию об отраслевой принадлежности контрагентов банка можно получить из кредитных досье клиентов (табл.2.6).

Таблица 2.6 Информация об отраслевой принадлежности контрагентов банка по состоянию на 01.02.2005 г. и 01.03.2005 г.

Наименование

контрагента

Отраслевая принадлежность

Сумма по балансу,

млн. руб.

01.02.2005 г

01.03.2005 г.

ООО "Госнип"

торговля

42,0

42,0

ЗАО "Славянка"

промышленность

18,0

18,0

ООО "Риадар"

промышленность

482,0

462,0

ИП Швец А.Н.

промышленность

440,0

420,0

ИП Соловец М.Е.

ООО Сакуб

строительство

612,8

572,8

9,6

9,6

ЗАО "Агропромцентр"

строительство

544,0

504,0

СП "Фидэя"

промышленность

35,6

35,6

ООО "Трианика"

промышленность

640,0

600,0

ЗАО "Евроэксима"

транспорт

720,0

680,0

ООО "Плантея"

строительство

217,6

177,6

ПКФ "Навигатор"

сельское хозяйство

66,4

58,4

ООО "Витаден"

транспорт

262,8

262,8

ЗАО "Импортсервис"

ОАО "Связьстрой"

транспорт

281,6

261,6

2,4

2,4

ОАО "Стеатит"

ООО "Дипамм"

транспорт

54,8

14,8

24,0

4,0

ООО "Трианад"

сфера услуг

26,0

6,0

ООО "Сантанас"

торговля

18,4

18,4

ООО "Госнип"

сфера услуг

22,0

2,0

ЗАО "Славянка"

сфера услуг

0,2

0,2

ООО "Риадар"

связь

46,4

6,4

Физические лица

-

28,0

24,0

Некоммерческие орг.

-

12,0

8,0

Итого:

4606,6

4190,6

Основными отраслями, в которых банк размещает имеющиеся в его распоряжении средства, являются промышленность, строительство и транспорт. Проведём анализ отраслевой структуры (табл.2.7).

Таблица 2.7 Состав и структура кредитных вложений банка в разрезе отраслей народного хозяйства

Наименование отрасли

По состоянию на 01.02.2005 г.

По состоянию на 01.03.2005 г.

Сумма вложений,

млн. руб.

Удельный вес,%

Сумма вложений, млн. руб.

Удельный вес,%

Промышленность

1615,6

35,1

1535,6

36,6

Строительство

1384,4

30,1

1264,0

30,2

Транспорт

1345,6

29,2

1221,6

29,2

Прочие отрасли

261,0

5,6

169,4

4,0

Итого:

4606,6

100

4190,6

100

Банк практически равномерно распределил имеющиеся в наличии средства между тремя основными отраслями: промышленность, строительство, транспорт. В течение анализируемого периода структура вложений практически не изменилась: наибольшее изменение - на 1,6 процентных пункта уменьшился удельный вес вложений в прочие отрасли экономики в портфеле. Вывод: размещение средств в этих отраслях - наиболее привлекательно для банка. Данные отрасли наиболее перспективны для инвестирования, поскольку имеют самые высокие средние показатели рентабельности производства в республике.

ОАО "Банк Альфа" отраслевые лимиты кредитных вложений не устанавливает. При этом филиал №1 имеет право самостоятельно принимать решения о предоставлении кредитов без согласования с головным банком, в случае, если сумма кредита не превышает 10 000 долларов США в рублёвом эквиваленте. Установление лимита филиала преследует целью организовать дополнительный контроль со стороны кредитного управления головного банка за процессом формирования кредитного портфеля.

При отсутствии отраслевых лимитов следует оценить диверсифицированность с точки зрения выполнения нормативов, устанавливаемых Национальным банком, инструкцией "Об экономических нормативах для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций" №92 от 28.06.2004. Основным показателем, характеризующим концентрацию риска, будет являться норматив максимального размера риска на одного клиента. Он представляет собой процентное соотношение совокупной суммы требований банка к клиенту и собственного капитала банка. В соответствии с инструкцией этот показатель не должен превышать 25% собственного капитала. По состоянию на 01.03.2005 г. размер наибольшего остатка задолженности по кредиту составил 680 млн. руб. или 0,76% от величины собственного капитала.

Поэтому у филиала №1 ОАО "Банк Альфа" не наблюдается крупных рисков, так как в соответствии с инструкцией №92 крупным рассматривается риск, превышающий величину в 10% от размера собственного капитала.

Среди контрагентов, указанных в сведениях о предоставленных кредитах (см. приложение 11, приложение 12) инсайдеров нет.

Таким образом, с точки зрения диверсифицированности вложений и концентрации риска на одного кредитополучателя кредитный портфель следует признать удовлетворительным, поскольку нормативы, установленные инструкцией, соблюдаются.

Сумма наращенных процентов к получению на 01.03.2005 г. составила 198,8 млн. руб., сумма просроченных процентов - 20,12 млн. руб.

С целью выявления тенденций в изменении состава и структуры кредитного портфеля коммерческого банка проведем линейный анализ по основным показателям, характеризующим состояние кредитного портфеля, сравнивая значение показателей по состоянию на 01.03.2005 г. со значениями показателей по состоянию на 01.02.2005 г. (табл.2.8).

Таблица 2.8 Основные показатели, характеризующие состояние кредитного портфеля коммерческого банка на 01.02.2005 г. и на 01.03.2005 г.

Наименование показателя

Значение по состоянию на

Изме-

нение

01.02.05

01.03.05

1

2

3

4

Валовой кредитный портфель, млн. руб.

4606,6

4190,6

- 416 п. п

Размер резерва под сомнительную задолженность клиентов, млн. руб.

176,12

179,86

+3,74 п. п

Чистый кредитный портфель, млн. руб.

4430,48

4010,74

-419,74 п. п

Соотношение чистого и валового портфелей,%

96,18

95,7

-0,48 п. п.

Сумма проблемных кредитов (пролонг., просроч. и сомнит. задолженность), млн. руб.

308,4

329,0

+ 20,6 п. п

Удельный вес просроченных кредитов в портфеле,%

(согласно формуле 1.20)

0,217

0,291

+0,074 п. п.

Удельный вес кредитов, по которым прекращено начисление процентов,% (согласно формуле 1.21)

6,48

7,56

+1,08 п. п.

Удельный вес просроченной и сомнительной задолженностей в портфеле,% (согласно формуле 1.23)

6,52

7,85

+1,33 п. п.

Отношение резерва на возможные потери к валовому кредитному портфелю,% (согласно формуле 1.24)

3,82

4,29

+0,47 п. п.

Коэффициент проблемных кредитов,%

(согласно формуле 2.1)

2,99

3,72

+0,73 п. п.

Коэффициент кредитного риска

(согласно формуле 1.30),%

96,18

95,72

-0,46 п. п.

Сумма процентов наращенных, млн. руб.

232,8

198,8

- 34,0 п. п

Сумма процентов просроченных, млн. руб.

22,04

20,12

- 1,92 п. п

Отношение процентов наращенных к валовому кредитному портфелю

0,0505

0,0474

-0,0031 п. п

Отношение наращенных процентов к объему кредитов, приносящих доход

0,0541

0,0513

-0,0028 п. п

Удельный вес самого крупного кредита в портфеле,%

15,6

16,2

+ 0,6 п. п




Похожие страницы:

  1. Управление кредитным портфелем коммерческого банка (2)

    Реферат >> Менеджмент
    ... влиянием которых происходит управление кредитным портфелем, является разработка оптимальной методики организации управления кредитным портфелем коммерческого банка. Для этого ...
  2. Анализ, оценк и управление кредитным портфелем коммерческого банка

    Реферат >> Банковское дело
    ... кредитного портфеля коммерческого банка 6 1.1.Сущность, понятие и виды кредитного портфеля коммерческого банка 6 1.2.Понятие качества кредитного портфеля 20 1.3.Управление качеством кредитного портфеля 24 2. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка ...
  3. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка

    Курсовая работа >> Банковское дело
    ... анализа кредитного портфеля коммерческого банка 1.1 Сущность и понятие кредитного портфеля коммерческого банка 1.2 Понятие качества кредитного портфеля 1.3 Управление качеством кредитного портфеля Глава 2. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на ...
  4. Портфельная политика банка. особенности управления кредитным портфелем и портфелем ценных бумаг

    Задача >> Менеджмент
    ... 2. Управление кредитным портфелем коммерческого банка 2.1. Сущность и понятие кредитного портфеля коммерческого банка………...12 2.2. Управление кредитным портфелем..……………………………...…………16 3. Основы управления портфелем ценных бумаг 3.1. Понятие портфеля ценных ...
  5. Кредитные процессы в коммерческом банке

    Реферат >> Банковское дело
    ... и непосредственной выдачи ссуд до управления кредитным портфелем коммерческого банка и надлежащего исполнения нормативных документов ... на структуру кредитного портфеля коммерческого банка. Вступивший в силу федеральный закон «О кредитных историях» должен ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0070960521697998